VAR模型（Vector autoregression）即向量自回归模型，是基于数据的统计性质建立模型，VAR模型吧系统中每一个内生变量作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型，从而将单变量自回归模型推广到由多元时间序列变量组成的“向量”自回归模型。VAR模型是处理多个相关经济指标的分析与预测最容易操作的模型之一，并且在一定条件下，多元MA和RMA模型也可以转化成VAR模型。
VAR模型常用于预测相互联系的时间序列系统及随机扰动对变量系统的动态冲击，从而解释各种经济冲击对经济变量形成的影响。