请教VAR模型与多重共线性问题

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收藏 2013-06-08

我想建立VAR模型研究三个变量之间的关系，但是两个解释变量之间存在共线性，请问我可以建立它们三者之间的VAR吗？我想看一下它们之间的脉冲。谢谢。

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2013-6-8 14:54:11

没人知道吗？？？

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2014-3-15 09:43:40

VAR之所以要用脉冲来分析而不是用估计的参数解释实际经济意义，是因为每个方程都引入了多个滞后项造成严重的多重共线性，导致参数不能通过T检验。所以建立VAR模型无需考虑多重共线性。

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2014-3-16 14:48:20

Dany2 发表于 2014-3-15 09:43
VAR之所以要用脉冲来分析而不是用估计的参数解释实际经济意义，是因为每个方程都引入了多个滞后项造成严重 ...

谢谢，问题已经解决了

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