我觉得，我们很多的人，没有认真学习理论，只是借助软件。对于面板数据的理论学习不够，对于误差项是否存在serial correlation ,应该参考Baltagi（2006）的教科书第5章，当然前面4章不看，第5章也看不懂。对于面板数据，不是简单的看看DW指数就行的。我也在努力学习理论，希望大家在掌握理论的基础上再作应用

[此贴子已经被作者于2007-10-12 8:26:09编辑过]

个人认为：如果时序较长，即T较大，DW还有一定的参考价值。所以要看看你的资料结构。

不妨在上述分析前，先做个序列相关检验，如xtserial,或在本论坛中搜索相关的帖子。