简单的DW检验不适用于面板数据。你可以试试xtserial命令（用findit xtserial找）。
参见
http://www.stata.com/statalist/archive/2004-06/msg00124.html
http://www.stata.com/statalist/archive/2007-08/msg00736.html

没错，xtregar命令可以计算dw值

Econometric Analysis of Panel Data (Badi H. Baltagi)的书上第五章有介绍。
论坛上可以下载到电子书。

多谢各位解答
我还找到了一个直接计算的方法以供参考，谢谢
qui xtreg y x, fe
predict e, e
qui gen de = D.e
egen sum_e_sq = sum(e^2)
egen sum_de_sq = sum(de^2)
gen dw = sum_de_sq/sum_e_sq
dis "D-W = " dw[1]