【作者(必填)】

• Mark Broadie (mnb2@columbia.edu) and
• Özgür Kaya (okaya@lehman.com)
  

【文题(必填)】
Exact simulation of stochastic volatility and other affine jump diffusion processes
【年份(必填)】Operations Research                                                March/April 2006                                                                                                                      vol. 54                                                                         no. 2                                                                         217-231                                    

【全文链接或数据库名称(选填)】
http://or.journal.informs.org/content/54/2/217.abstract

Need a copy that allows for key word search