Pricing Stock Options in a Jump-Diffusion Model with Stochastic Volatility - 经管之家

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Pricing Stock Options in a Jump-Diffusion Model with Stochastic Volatility

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收藏 2015-01-11

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【作者(必填)】Louis O. Scott

【文题(必填)】Pricing Stock Options in a Jump-Diffusion Model with Stochastic Volatility and Interest Rates: Applications of Fourier Inversion Methods

【年份(必填)】1997

【全文链接或数据库名称(选填)】http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-9965.00039/abstract

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2015-1-11 19:26:28

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2015-1-11 20:20:48

giresse 发表于 2015-1-11 19:26

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2015-1-11 20:24:35

lipj 发表于 2015-1-11 20:20
谢谢您的帮助！

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