全部版块 我的主页
› 论坛 › 计量经济学与统计论坛 五区 › 计量经济学与统计软件 › Stata专版
求问stata中如何做回归与arma组合模型？即在正常回归的残差中加入ar ma？
广安慧
6089 3
2013-06-15
悬赏 1 个论坛币 未解决
回归与arma的组合模型，即在正常回归的残差中加入Ar或ma。这种模型在eviews中是Y x ar（1） ma（2），其中Y x是两个时间序列。请问这种回归在stata中怎么做？
另外，如果是面板数据，是否只能用corr在残差中加ar（1）？能加ar（2）或者ma吗？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
广安慧
2013-6-16 13:42:11
没人回吗………自己顶一下。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

pingguzh
2016-1-12 14:18:11
同求，有人知道吗，好像是在arima模型做
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

cupl_charles
2016-5-18 11:13:56
生成AR(1)序列：
gen e_1=e[_n-1]
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群