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求问stata中如何做回归与arma组合模型？即在正常回归的残差中加入ar ma？
广安慧
5942 3
2013-06-15
悬赏 1 个论坛币 未解决
回归与arma的组合模型，即在正常回归的残差中加入Ar或ma。这种模型在eviews中是Y x ar（1） ma（2），其中Y x是两个时间序列。请问这种回归在stata中怎么做？
另外，如果是面板数据，是否只能用corr在残差中加ar（1）？能加ar（2）或者ma吗？
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广安慧
2013-6-16 13:42:11
没人回吗………自己顶一下。
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pingguzh
2016-1-12 14:18:11
同求，有人知道吗，好像是在arima模型做
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cupl_charles
2016-5-18 11:13:56
生成AR(1)序列：
gen e_1=e[_n-1]
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