stata中如何在时间序列数据中求得连续5年的标准差?

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收藏 2013-06-16

在一组按年度排序的面板数据里，如何实现求连续前5年的标准差呢？数据如下，2005年取2001——2005年的标准差，2006取2002-2006的标准差，依次往下，请问各位有没有什么命令可以实现？谢谢！！！

code	year	Da
1	2001	0.023397
1	2002	0.158893
1	2003	0.086594
1	2004	0.02353
1	2005	-0.16236
1	2006	0.041887
1	2007	0.001892
1	2008	0.070962
1	2009	0.03211
1	2010	-0.04094
1	2011	0.008511
1	2012	0.202141
2	2001	0.055419
2	2002	0.04945
2	2003	0.08024
2	2004	0.095835
2	2005	0.087361
2	2006	-0.07482
2	2007	0.079979
2	2008	-0.03121
2	2009	0.049386
2	2010	-0.03284
2	2011	0.055419
2	2012	-0.04945

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sungmoo

2013-6-16 18:25:00

https://bbs.pinggu.org/thread-2158471-2-1.html

xtset code year

*方法1：
forv i=1/4{
g Da`i'=L`i'.Da
}
egen s=rowsd(Da*) if year>2004

*方法2：
tssmooth ma t=Da,w(4 1)
tssmooth ma t2=Da^2,w(4 1)
bys code (year): g s=sqrt((t2-t^2)*5/4) if _n>4

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h3327156

2013-6-16 20:41:09

我没像版主sungmoo大大与先前一些高人们那么强大。
但个人提供一个简单思路（根据标准差公式），但这个式子有点长，特别是连续年份多时，
按理这个式子应当可以再简化，但我很懒，喜欢一个步骤就好。
我不想针对各复杂的情况探讨，所以不要再问我。

bys code: g new_Da=sqrt( 1/4*(Da[_n-4]^2+Da[_n-3]^2+Da[_n-2]^2+Da[_n-1]^2+Da[_n]^2-1/5*(Da[_n-4]+Da[_n-3]+Da[_n-2]+Da[_n-1]+Da[_n])^2) )

为方便演练楼主的例子
请
inp code year Da
1 2001 0.023397
1 2002 0.158893
1 2003 0.086594
1 2004 0.02353
1 2005 -0.16236
1 2006 0.041887
1 2007 0.001892
1 2008 0.070962
1 2009 0.03211
1 2010 -0.04094
1 2011 0.008511
1 2012 0.202141
2 2001 0.055419
2 2002 0.04945
2 2003 0.08024
2 2004 0.095835
2 2005 0.087361
2 2006 -0.07482
2 2007 0.079979
2 2008 -0.03121
2 2009 0.049386
2 2010 -0.03284
2 2011 0.055419
2 2012 -0.04945
end

bys code (year): g new_Da=sqrt( 1/4*(Da[_n-4]^2+Da[_n-3]^2+Da[_n-2]^2+Da[_n-1]^2+Da[_n]^2-1/5*(Da[_n-4]+Da[_n-3]+Da[_n-2]+Da[_n-1]+Da[_n])^2) )

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笨笨兔

2013-6-17 15:03:40

sungmoo 发表于 2013-6-16 18:25
https://bbs.pinggu.org/thread-2158471-2-1.html

xtset code year

多谢版主的赐教，这个方法我已经试过了，在样本量很大的时候使用很方便，再次感谢！

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笨笨兔

2013-6-17 15:05:36

h3327156 发表于 2013-6-16 20:41
我没像版主sungmoo大大与先前一些高人们那么强大。
但个人提供一个简单思路（根据标准差公式），但这个式子 ...

谢谢你的帮助，公式是有点复杂，特别是对于年份较多的情况下，运用起来有点复杂，不过年份少的情况还是很好用的。

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supersteven

2013-9-26 12:31:54

sungmoo 发表于 2013-6-16 18:25
https://bbs.pinggu.org/thread-2158471-2-1.html

xtset code year

code year prof t
1 3/31/2002 .09 .09
1 6/30/2002 .07 .07
1 9/30/2002 .06 .06
1 12/31/2002 0 0
1 3/31/2003 -.141 -.141
1 6/30/2003 .061 .061
1 9/30/2003 .02 .02
1 12/31/2003 0 0
1 3/31/2004 -.05 -.05
1 6/30/2004 .04 .04
1 9/30/2004 .06 .06
1 12/31/2004 -.06 -.06
1 3/31/2005 -.07 -.07
1 6/30/2005 .03 .03
1 9/30/2005 .08 .08

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supersteven

2013-9-26 12:44:28

sungmoo 发表于 2013-6-16 18:25
https://bbs.pinggu.org/thread-2158471-2-1.html

xtset code year

code year prof t t2
1 3/31/2002 .09 .09 .0081
1 6/30/2002 .07 .07 .0049
1 9/30/2002 .06 .06 .0036
1 12/31/2002 0 0 0
1 3/31/2003 -.141 -.141 .019881
1 6/30/2003 .061 .061 .003721
1 9/30/2003 .02 .02 .0004
1 12/31/2003 0 0 0
1 3/31/2004 -.05 -.05 .0025
1 6/30/2004 .04 .04 .0016
1 9/30/2004 .06 .06 .0036
1 12/31/2004 -.06 -.06 .0036
1 3/31/2005 -.07 -.07 .0049
1 6/30/2005 .03 .03 .0009
1 9/30/2005 .08 .08 .0064
您第二个方法很好，太高了，但是我用您的方法，感觉没有平滑的过程，我这里是哪里出了问题，谢谢指导。

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小风扇

2015-8-8 22:44:57

sungmoo 发表于 2013-6-16 18:25
https://bbs.pinggu.org/thread-2158471-2-1.html

xtset code year

版主大人。您提供的第二个方法特别好！我理解是运用 var(x)=E(x^2)-(E(x))^2的原理。但是乘上n/(n-1)是什么原因呢？跪求解释。

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Yes._滕飞

2016-1-12 22:00:02

很有用，多谢！

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M201102030

2018-2-7 21:24:23

sungmoo 发表于 2013-6-16 18:25
https://bbs.pinggu.org/thread-2158471-2-1.html

xtset code year

您好！如果不需要连续5年，只求前5年的某变量的标准差，又该如何实现呢？

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fupingzlg

2018-11-14 21:16:32

为什么版主发的两个方法计算出来的结果不一致呢？和手动计算的结果貌似也不太一致，不知道是不是自己计算错了。版主有测试过嘛？

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fupingzlg

2018-11-14 21:40:00

cap drop vc*
  cap drop n
  bys stkcd:gen n=_n
  bys stkcd:gen N=_N
  qui sum N,d
  local N=r(max)
  forval i=5/`N'{
bys stkcd:egen vc`i' = sd(sales) if n<=`i'&n>=`i'-4
replace vc`i'=0 if vc`i'==.
replace vc`i'=0 if n<`i'
  }
  egen sd = rowtotal(vc*)
  drop vc*
  replace sd=. if sd==0
  label var sd "前向四年标准差"

自己编写的，和手工计算的比较一致。但是遇到几百期的，就计算很慢了。

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黃河泉

2018-11-15 11:17:35

fupingzlg 发表于 2018-11-14 21:40
cap drop vc*
cap drop n
bys stkcd:gen n=_n

请试试 (先 ssc install rangestat)

复制代码

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fupingzlg

2018-12-6 13:09:43

黃河泉发表于 2018-11-15 11:17
请试试 (先 ssc install rangestat)

感谢朋友，这个命令确实很强大。

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黃河泉

2018-12-6 14:39:16

fupingzlg 发表于 2018-12-6 13:09
感谢朋友，这个命令确实很强大。

Exactly.

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Binglingg

2019-3-30 20:26:40

黄老师，请教一下环境不确定性应该如何做：
关于环境不确定的衡量，根据申慧慧老师的文章介绍，EU为环境不确定性指标,环境不确定性的算法如下：即每个公司运用过去5年的数据,采用普通最小二乘法(OLS)运行如下模型(2),分别估计过去5年的非正常销售收入: “Sale= Φ0+Φ1Year + ε中,Sale为销售收入;Year为年度变量,如果观测值是过去第4年的,则Year=1;如果观测值是过去第3年的,则Year=2;依次类推,如果观测值是当前年度的,则Year= 5。模型(2)的残差即为非正常销售收入;计算公司过去5年非正常销售收入的标准差,再除以过去5年销售收入的平均值,从而得到未经行业调整的环境不确定性;同一年度同一行业内所有公司的未经行业调整的环境不确定性的中位数,即为行业环境不确定性(IEU),采用GhoshandOlsen(2009)的方法,各公司未经行业调整的环境不确定性除以行业环境不确定性,即为公司经行业调整后的环境不确定性,也就是本文所运用的环境不确定性(HEU)。
想请问一下如果用的是2008-2017年的数据，想要计算出2012-2017年的环境不确定性指标应该怎么做呢？数据附在附件中

，下面是我看到的别人写的代码，不知道如何应用到自己的研究中，恳请老师指导！

gen msale=.
gen dev=.
forvalues i = 2006(1)2011{
      forvalues j = 1(1)2{
               gen YEAR= year-`i'
               qui reg sale YEAR if YEAR <6 &YEAR>0 & stkcd ==`j'
               qui predict p if YEAR<6 & YEAR>0& stkcd ==`j',r

               qui sum p if stkcd==`j',de
               qui dis "i=`i' j=`j'"
               qui replace dev=r(sd) if stkcd==`j' & YEAR==5
               qui sum sale if stkcd==`j' & YEAR<6 & YEAR>0 ,de
      qui replace  msale=r(mean) if stkcd==`j' & YEAR==5

               drop YEAR p

               }
}
dis "loop is over"
gen eu=dev/msale

附件列表

新建_Microsoft_Excel_工作表.xlsx

大小:8.43 KB

马上下载

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Binglingg

2019-3-30 20:27:14

Binglingg 发表于 2019-3-30 20:26
黄老师，请教一下环境不确定性应该如何做：
关于环境不确定的衡量，根据申慧慧老师的文章介绍，EU为环境不 ...

期待老师的答复！

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黃河泉

2019-3-31 07:06:50

Binglingg 发表于 2019-3-30 20:27
期待老师的答复！

你若要问程序，永远附上相关资料；若附上资料，永远用 dataex 印出资料。
1. 先 ssc install dataex (并见说明)，将原始 Stata 资料中具有”代表性”的一部分资料列出，以供有意回答者实验之用，并能提供具体操作指令。
2. 请参考说明 https://bbs.pinggu.org/thread-5048204-1-1.html。

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Binglingg

2019-3-31 16:08:05

黃河泉发表于 2019-3-31 07:06
你若要问程序，永远附上相关资料；若附上资料，永远用 dataex 印出资料。
1. 先 ssc install dataex (并 ...

好的黄老师，我用如下代码产生了如下结果，显示无观测值，恳请老师和各位指导：

复制代码

结果如下：

复制代码

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黃河泉

2019-3-31 16:33:37

Binglingg 发表于 2019-3-31 16:08
好的黄老师，我用如下代码产生了如下结果，显示无观测值，恳请老师和各位指导：结果如下：

老实说，我看不太懂你的说明，我先去问问第一步的 rolling regression 如何做 (稍微跟一般的不一样)？

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榴莲留恋mj

2019-7-7 10:04:56

sungmoo 发表于 2013-6-16 18:25
https://bbs.pinggu.org/thread-2158471-2-1.html

xtset code year

你好，请问面板数据也可以用这个命令吗？我用的面板数据可是这个命令用不了

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sooy

2020-7-14 12:50:59

Binglingg 发表于 2019-3-30 20:26
黄老师，请教一下环境不确定性应该如何做：
关于环境不确定的衡量，根据申慧慧老师的文章介绍，EU为环境不 ...

您好，请问这个问题解决了吗，我也要计算这个指标，不知道该如何操作

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王叶子

2020-10-10 10:08:26

sungmoo 发表于 2013-6-16 18:25
https://bbs.pinggu.org/thread-2158471-2-1.html

xtset code year

请问均值是改哪里哇

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书涛Hart

2021-7-3 23:18:00

h3327156 发表于 2013-6-16 20:41
我没像版主sungmoo大大与先前一些高人们那么强大。
但个人提供一个简单思路（根据标准差公式），但这个式子 ...

用您这个反而有效，谢谢

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