面板数据加权回归问题

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收藏 2013-06-18

用的是2006-2011年31个省市自治区的面板数据，但在面板回归的时候，用的是固定效应，为了控制异方差，故选择权数时用的按截面加权（cross-section weights）的方式，但总是弹出“period effects with cross-section GLS weights not allowed”,这是怎么回事啊，要怎么解决呀，望高手指点，谢谢啦！

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胖胖小龟宝

2014-12-10 12:35:57

对于不存在（个体间的和时间上的）异方差和时间上的序列相关性时，选择“Ordinary”；
模型残差存在个体间的异方差和同期相关性时，可选择“White cross-section”；这时也可选择“Cross-section SUR”选项，最常见的选择是White的截面加权法（White cross-section） 󰂄 对于模型残差，只存在时间上的异方差时，选择“White Period”选项
模型残差存在个体间的异方差时，可选择“White[Diagonal]”
模型残差存在个体间的异方差和同期相关性时，可选择“Cross-section SUR”选项
对于模型残差，只存在个体间的异方差时，选择“Cross-section weights” 选项
对于指定的个体，观测数据存在时间上的异方差和序列相关性时，选择“Period SUR” 选项
对于模型残差，只存在时间上的异方差时，选择“Period weights”选项。