haoyun010 发表于 2013-6-19 22:07
两个序列须同阶单整。

丽敏 发表于 2013-6-19 22:10
是的，在取对数之后序列的一阶单整是平稳的，但是在检验模型的时候，存在自相关，然后加入了被解释变量的 ...

haoyun010 发表于 2013-6-19 23:05
是的，出现此种结果较常见，开始时可以加入被解释变量的多期滞后期，需逐渐尝试，最终确定最佳滞后期。

haoyun010 发表于 2013-6-19 23:05
是的，出现此种结果较常见，开始时可以加入被解释变量的多期滞后期，需逐渐尝试，最终确定最佳滞后期。

丽敏 发表于 2013-6-20 13:22
看到论坛里其他人说的，非平稳序列差分后是平稳的求存在协整关系，要用VEC模型，不过我主要还是想知道怎么 ...

haoyun010 发表于 2013-6-20 19:46
协整检验关键是滞后期的选择，通过var检验可得到滞后期

丽敏 发表于 2013-6-20 20:45
可是，非平稳序列不是不能做var检验吗？