全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 悬赏大厅
2096 3
2013-06-20
悬赏 80 个论坛币 未解决
本人在对1978-2011年实际GDP变量进行平稳性检验,从图形上可以看出去自然对数的gdp随时间明显有上升的趋势,应该是非平稳的序列,但是做ADF检验(以含有截距项和趋势项,以AIC最小值来确定滞后阶数为3),结果显示ADF值小于单位根临界值,拒绝存在单位根的原假设,为什么会与图形结论不符?
此外,为什么选择只有截距项或None时,结果显示ADF值大于于单位根临界值,接受原假设,即序列平稳?到底该用哪种结论呢此外,Lag length选项中的User specified 有什么作用,到底该选用Automatic selection还是User specified 呢?


二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2013-6-20 21:54:52
我也发现过类似问题,但是你说的是不是反了啊?原假设是存在单位根,如果ADF值比临界值小,应该是拒绝原假设,即不存在单位根。其实我当时做的时候发现,用带截距和趋势项的ADF检验表明,实际GDP序列是趋势平稳的,但是大部分文献里都是一阶单整的!
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2013-6-20 22:31:39
falelang 发表于 2013-6-20 21:54
我也发现过类似问题,但是你说的是不是反了啊?原假设是存在单位根,如果ADF值比临界值小,应该是拒绝原假设 ...
多谢你的回答 !我做的是1978-2011年不变价GDP的平稳性检验,参阅的文献在截距项和趋势项下是非平稳,但一阶差分平稳,纳闷他们是怎么做的,可能是EVIEWS的版本不同造成的 还是已有文献就错了,不过还是谢谢你!
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2013-10-17 13:00:18
我也是的
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群