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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2013-06-21
各位高人,本人纯菜鸟一个,遇到一个可能对于你们超级简单的问题:
我下载了股票收盘价的时间序列,想转成收益率序列,当然,公式很简单,甚至Matlab里面也有函数。
我的问题是:
(1)一些股票曾经除权,价格发生了较大变化(甚至降了一半),这种情况也直接计算收益率吗?
(2)中间有些天停盘,造成时间上不连续。
应该怎么处理呢?
谢谢!

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2015-2-6 10:35:36
一般我们把停盘的时间剔除掉
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