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2954 12
2013-06-21
如题~~实在是不会做。。。求大神出现吧,题目如下:
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2013-6-22 18:58:05
求高手关注哇
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2013-6-22 23:09:53
这一定是个很好学校的高宏题目,高宏(2)?
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2013-6-23 05:28:41
让我来猜结果....

u'(c_t) = beta*E R_t*u'(c_t+1)
u'(c_t) = beta*E (p_(t+1) + y_(t+1))/p_t)u'(c_t+1)

martingale 需要 u(c) 是二次型 并且beta*R=1,R = 1/beta....

真是太简单了....
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2013-6-23 22:55:21
falelang 发表于 2013-6-22 23:09
这一定是个很好学校的高宏题目,高宏(2)?
是滴,高宏II上不起呀,这学期老师除了将模型,还加入了agent based model,要求Java编程神马的。。。PS:为什么从题目就能看出好或不好呢~~
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2013-6-23 22:56:28
2011wi 发表于 2013-6-23 05:28
让我来猜结果....

u'(c_t) = beta*E R_t*u'(c_t+1)
嗯,关于鞅的部分我也是这么想的,不知道还需不需要其他的什么假设呢
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