假设一个市场无套利

1.证明下面的关系是正确的
i) C(S,T1,E) > C(S,T2,E) where T1 > T2, and
ii) C(S,T,E1) > C(S,T,E2) where E1 < E2,
C是美式买权，S是股价，T是合同到期时间，E是执行价格

2.假设下三个期权C(S,T,E1), C(S,T,E2) and C(S,T,E3)有一样的出售标的资产S，同样的合约时间T，但是有不同的执行价格E2=(E1+E3)/2 , E3<E2<E1.证明C(S,T,E1)+C(S,T,E3) > 2C(S,T,E2)；解释一下边界条件是怎么样的