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2013-06-27
请教刘老师,VAR模型确定最优滞后阶数时,如果EVIEWS中LAG LENGTH CRITERIA 中显示的SC与AIC选择的滞后阶数不同,例如下表,LOGL,LR,FPE,AIC,SC,HQ有三个选择2阶,两个选择3阶,该怎么确定VAR的滞后阶数?能通过EVIEWS操作来确定滞后阶数吗?
Lag        LogL        LR        FPE        AIC        SC        HQ
                                               
0        -18.48389        NA          0.012853         1.321541         1.414056         1.351699
1         112.1331         235.9533         3.65e-06        -6.847298        -6.569752        -6.756825
2         119.5910          12.51005*         2.93e-06        -7.070389         -6.607813*         -6.919601*
3         124.1457         7.052358          2.86e-06*         -7.106173*        -6.458566        -6.895069

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2013-6-27 16:40:10
这种情况经常出现,你可以综合其他检验准则来看,看看支持哪个阶数的多
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2013-6-27 17:41:28
刘老师,您的意思,可以选择星号的多的那一组对应的滞后阶数吗?
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2013-6-27 17:44:29
请教,VAR模型的自由度如何计算?书上说SC和AIC准则选择的滞后阶数不同时,可以通过似然比检验,查卡方临界值来确定,但卡方临界值需要模型的自由度,请问,如果X,Y两个30年的时间序列,建VAR模型,自由度是多少呢?
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2013-6-28 11:32:55
上例中,两个变量各30年的数据,请问自由度是28还是27,还是别的数啊?请教刘老师!
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