VaR模型的知道GARCH（1，1）条件标准差后的VaR计算值eviews， - 经管之家

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VaR模型的知道GARCH（1，1）条件标准差后的VaR计算值eviews，

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收藏 2015-05-27

如题，小女子在做GARCH（1，1）类的VaR模型沪深300指数期货计算，用Eviews已经计算出条件方差（条件标准差），接下来就是计算VaR序列值，可是知道一个公式就是不知对不，VaR=2.08（这是我选取分布的临界值）*pt-1*条件标准差，首先我并不确定pt-1是选什么序列，对数收益率差分只有0.00几，算出的VaR很小，貌似和大多数类似的差好远，后来用点数一阶差分做（是平稳的）数据还行，还是有点怪，之后和对数收益率差分对比失败天数才发现这两个不是一个数量级，怎么再继续比失败天数。
哪位大神指导一下呗，不胜感激。

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2015-7-20 22:12:33

楼主的问题解决了么？请问一下如何操作呢？

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2015-7-27 11:51:51

同问如何操作，最近用Garch(1,1) 预测期货市场 1 day 5% 的VaR， out of sample back test 结果有几个月居然出现4-5次违反行为。有些月还不是 volatility 明显变大的月份。实在有点焦头烂额。

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2015-8-28 15:00:26

亚米UM 发表于 2015-7-20 22:12
楼主的问题解决了么？请问一下如何操作呢？

表示并没有

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2015-8-28 15:02:05

sherryhang13 发表于 2015-7-27 11:51
同问如何操作，最近用Garch(1,1) 预测期货市场 1 day 5% 的VaR， out of sample back test 结果有几个月居 ...

哎，不知道大神都怎么做的，我看的论文其他人倒是都跑出结果来了，但是没有一个人在那块写的详细的，都是一两句话

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2015-8-28 15:12:39

nanizhendema 发表于 2015-8-28 15:02
哎，不知道大神都怎么做的，我看的论文其他人倒是都跑出结果来了，但是没有一个人在那块写的详细的，都是 ...

我想再请教您一个问题，在VaR定义中，是在一定时间段内资产组合在某个概率（95%，99%）的临界值，那根据这个定义怎么就推到到了ARCH（或GARCH，，，）了呢，ARCH在我的印象里是时间序列下的资产组合，好像和概率临界值没什么关系呀？谢谢

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2015-8-29 08:44:27

nanizhendema 发表于 2015-8-28 15:02
哎，不知道大神都怎么做的，我看的论文其他人倒是都跑出结果来了，但是没有一个人在那块写的详细的，都是 ...

用GARCH 可以预测条件方差啊，有方差就可以确定临界值啊，比如假设正态分布，0.95 就是 1.645倍方差啊。

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2015-8-29 20:57:16

sherryhang13 发表于 2015-8-29 08:44
用GARCH 可以预测条件方差啊，有方差就可以确定临界值啊，比如假设正态分布，0.95 就是 1.645倍方差啊。

太棒了，我现在终于搞懂了

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2015-9-16 17:12:00

nanizhendema 发表于 2015-8-29 20:57
太棒了，我现在终于搞懂了

我想问一下具体怎么做出var值的呢公式里的Pt-1带入的是什么值呢然后检验失败天数怎么做呢

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2015-9-16 17:18:41

nanizhendema 发表于 2015-5-27 20:33
如题，小女子在做GARCH（1，1）类的VaR模型沪深300指数期货计算，用Eviews已经计算出条件方差（条件标准差） ...

我想请问一下你提问的问题解决了吗能帮我解释一下么感激不尽啊

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2016-3-30 21:12:22

条件方差是基于GARCH模型预测出来的么？

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2017-7-20 17:55:57

哈皮朋友发表于 2016-3-30 21:12
条件方差是基于GARCH模型预测出来的么？

是的啊

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2018-1-4 15:18:14

nanizhendema 发表于 2015-8-29 20:57
太棒了，我现在终于搞懂了

请问大神要怎么代入啊

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2018-2-21 11:43:31

xym1990222 发表于 2015-9-16 17:12
我想问一下具体怎么做出var值的呢公式里的Pt-1带入的是什么值呢然后检验失败天数怎么做呢

同问，就是卡在这里

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迷糊山上的迷糊虫

2018-3-28 15:14:18

有答案了吗？请问？

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2018-5-9 16:41:29

请问失败率和什么比较，怎么计算出来呢？

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