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2013-07-01

目前学习的一篇论文中,其模型设定为由两个回归式组成的联立方程组。作者采用3阶段的ls方法进行估计。且在回归式中,并没有排它性变量,即一个回归式中包含另外一个回归式中没有的解释变量(相当于IV)。

这种情况使用内含的假设是什么?

3lsstata中如何实现?

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2013-7-1 08:53:27
建议你参考林文夫的计量经济学,在第四章多方程GMM估计中有三阶段OLS方法。其实就是多方程GMM的特殊情况,即:(1)条件同方差,(2)工具变量就是回归量本身,(3)还有各个方程的系数相同。
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2013-7-1 09:34:41
got it . thanks.
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