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2013-07-05
请指教怎么用stata做脉冲响应分析 命令语句怎么编辑   多谢指教
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2013-7-5 17:32:47
先做var,以两个变量为例y x,首先在stata里设定时间tsset,然后
varsoc  y x  //确定滞后阶数(假定2阶)//
var y x , lags(1/2)
varwle //检验各阶系数联合显著性//
varlmar  //检验残差是否自相关//
varstable, graph  //看var系统是否稳定//
varnorm    //看残差是否服从正态分布//
vargranger  //格兰杰因果关系//

之后做脉冲函数
irf create order1 , step(30) set(myirf)  //order1是脉冲名,step是时间长度,myirf是文件名//
看脉冲图
irf graph irf或者irf graph irf, impulse(x) response(y)
irf graph oirf //是看正交化的脉冲图//
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2013-7-5 23:53:46
falelang 发表于 2013-7-5 17:32
先做var,以两个变量为例y x,首先在stata里设定时间tsset,然后
varsoc  y x  //确定滞后阶数(假定2阶)// ...
真心说声谢谢!不胜感激
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2013-7-6 08:18:31
515028306 发表于 2013-7-5 23:53
真心说声谢谢!不胜感激
客气哈,互相帮助嘛
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2013-7-8 13:52:43
说的很详细,感谢
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2013-7-16 12:49:19
不错!~~
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