悬赏 288 个论坛币 未解决
关于STATA的脉冲响应的问题
Matrix A = (1,1,0\.,1,. \.,0,1)
Matrix B = (.,0,0 \0,.,0 \0,0,.)
svar dx1 dx2 dx3, aeq(A) beq(B) lags(1/5) var      
5是之前一步选出来的
irf graph SIRF, step(10) set(SIRF, replace)
irf graph sirf, impulse(dx1) response(dx2 dx3)
irf graph sirf, impulse(dx2) response(dx1 dx3)
irf graph sirf, impulse(dx3) response(dx1 dx2)
1. 请问我上年这一大串打的对吗?
2. 根据Matrix A = (1,1,0\.,1,. \.,0,1) ,我根据可能的经济理论设置了条件后, 我还有必要检验所有的x1   x2   x3之前的短期关系吗,就是“irf graph SIRF, step(10) set(SIRF, replace)” 这串代码的后三行,是不是有些变量不用做了?    
3. 完成以上的步骤后, 下面的图片该怎么解释??   是季度数据。 纵轴的0.5   -0.5
问题比较多....麻烦愿意帮忙的人,多谢了!