李子奈教材一知识点没看懂（随机解释变量问题），求解

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收藏 2013-07-10

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小弟才学计量，有一些看不明白，李子奈第三版p145，请问画圈地方的结论是怎么得出的啊？

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全部回复

2013-7-10 14:38:39

一个人在家自学很辛苦，来位达人为我解答解答吧

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2013-7-10 17:25:45

当期的扰动项肯定会和被解释变量相关的，这可以分两种情况看，有一派计量研究学者将解释变量看成定量，那显然被解释变量的扰动只来自扰动项，所以他们高度相关。如果把解释变量看成一个随机变量，那么其实是一样的E(utYt)=E[E[utYt]|X]

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2013-7-10 22:23:46

bnuluojia 发表于 2013-7-10 17:25
当期的扰动项肯定会和被解释变量相关的，这可以分两种情况看，有一派计量研究学者将解释变量看成定量，那显 ...

当期的扰动项为什么肯定会和被解释变量相关？
在经典单方程的多元线性模型的基本假定之一-----解释变量和随机干扰项同期不相关。所以随机干扰项必定也和被解释变量同期不相关
如果在放宽基本假定的模型中，假如解释变量是随机变量，但我觉得也不能推出“当期的扰动项肯定会和被解释变量相关”啊?！怎么回事啊？

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2017-11-2 06:04:54

因为Ct-1表达式中包含μt-1，所以两者相关

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