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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Gauss专版
1598 1
2013-07-13
悬赏 1000 个论坛币 未解决
有五个regressions,dependent variables 分别是A,B, C,D,E. 每个regression的control variables都一样: X Y Z.

又有一个恒等式: A+B+C+D+E=X

问题: 这样每个regression都有一个X系数, 那么怎么证明这五个X系数的加总是1?

问题2:如果X decompose成X1和X2,这样control variable就变成X1 X2 Y Z。恒等式变成 A+B+C+D+E=X1+X2。
那么是不是也可以证明,X1前面的系数加总是1,X2前面的系数加总也是1?

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2013-7-15 09:52:16
不能证明,但能验证:

1. 将五个变量ABCDE相加作为被解释变量s,关于X Y Z 作回归:s=a0+aX+bY+cZ+error,对X Y Z的系数估计作F检验H0:a0=0,a=1,b=0,c=0, 或作t检验H0:a=1。

2. 将五个变量ABCDE相加作为被解释变量s,关于X1 x2 Y Z 作回归:s=a0+a1X1+a2X2+bY+cZ+error,对X1 X2 Y Z的系数估计作F检验H0:a0=0,a1=1,a2=1,b=0,c=0, 或检验H0:a1=1,a2=1。

讨论啦。
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