各位朋友，大家好。我现在正在利用eviews做arch 模型，数据是上证指数。我看了很多之前的论文，都说上证指数存在arch效应，但是我做的时候用LM test 检验，一直是接受零假设，即序列不存在arch 效应。我的模型是 (lnreturn  lnreturn(-1)),时间窗口我试了很多，但是都没用arch 效应。 里面的参数设置都是默认的，残差分布我试了高斯分布和学生分布都不行。请问我该怎么办？？