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用eviews做Arch LM检验

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收藏 2015-07-27

请大神前来解答！！
要做股票回报率的GARCH然后进而算出VAR，是不是要先做ARCH LM检验？？做ARCH LM检验的时候有些不明白滞后到底是怎么得出的？？
跪求解答！！！

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2015-7-27 23:30:35

还有就是怎么判定到底是不是存在ARCH效应？？

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2015-7-27 23:31:07

来个大神推荐一下可以阅读的书目也可以啊，多谢了！！！

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2015-7-28 23:35:19

看下高铁梅老师的那本Eviews书籍即可，ARCH-LM检验，即可检验是否存在ARCH效应，即波动聚集现象，滞后阶数是用来判断波动的持续性即长度

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2015-7-29 01:04:53

crystal8832 发表于 2015-7-28 23:35
看下高铁梅老师的那本Eviews书籍即可，ARCH-LM检验，即可检验是否存在ARCH效应，即波动聚集现象，滞后阶数是 ...

ARCH效应的作用是什么呢？是不是做GARCH之前必须要检验是否存在ARCH效应啊？

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2015-7-29 01:18:49

crystal8832 发表于 2015-7-28 23:35
看下高铁梅老师的那本Eviews书籍即可，ARCH-LM检验，即可检验是否存在ARCH效应，即波动聚集现象，滞后阶数是 ...

是不是需要先用历史数据回归出来一个线性回归方程然后再做这些检验啊？

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