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2010-08-31
我用EVIEWS算ARCH的方差,结果ARCH发现没有对均值方程中μ的估值,这是怎么回事啊~~
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)               
GARCH = C(1) + C(2)*RESID(-1)^2               
               
Variable    Coefficient    Std. Error    z-Statistic    Prob.  
               
    Variance Equation            
               
C    0.000242    3.12E-05    7.743829    0.0000
RESID(-1)^2    0.288436    0.095681    3.014569    0.0026
               
GED PARAMETER    1.083409    0.084614    12.80416    0.0000
               
R-squared    -0.002787        Mean dependent var        0.000994
Adjusted R-squared    -0.006727        S.D. dependent var        0.018844
S.E. of regression    0.018907        Akaike info criterion        -5.341010
Sum squared resid    0.181958        Schwarz criterion        -5.316176
Log likelihood    1370.298        Hannan-Quinn criter.        -5.331275
Durbin-Watson stat    2.036979
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2010-8-31 12:57:31
均值方程已默认为0,可能因为你没有设置到.
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2010-8-31 17:00:02
可是我算T分布的时候就有μ,会不会是因为算出来的μ太小了,就没有显示了???
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