我用EVIEWS分别ARCH和GARCH的方差，结果ARCH的方差大于GARCH，这肯定是不对的。我觉得问题出在用红色标记的地方，请大家帮帮忙，遇到这总情况，我该怎么处理？？？
这是ARCH
Dependent Variable: PORTFOLIO1               
Method: ML - ARCH               
Date: 02/28/10   Time: 20:23               
Sample: 4/04/2006 2/19/2010               
Included observations: 1000               
Convergence achieved after 9 iterations               
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)               
GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2               
               
Variable    Coefficient    Std. Error    z-Statistic    Prob.  
               
C    -3.10E-05    0.000511    -0.060707    0.9516
               
    Variance Equation            
               
C    0.000314    9.89E-06    31.78873    0.0000
RESID(-1)^2    0.386029    0.042683    9.044057    0.0000
               
R-squared    -0.000303        Mean dependent var        -0.000416
Adjusted R-squared    -0.002310        S.D. dependent var        0.022127
S.E. of regression    0.022152        Akaike info criterion        -4.923040
Sum squared resid    0.489249        Schwarz criterion        -4.908317
Log likelihood    2464.520        Hannan-Quinn criter.        -4.917444
Durbin-Watson stat    1.850780            
               
这是GARCH
Dependent Variable: PORTFOLIO1               
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution               
Date: 02/28/10   Time: 20:47               
Sample: 4/04/2006 2/19/2010               
Included observations: 1000               
Convergence achieved after 10 iterations               
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)               
GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2 + C(4)*GARCH(-1)               
               
Variable    Coefficient    Std. Error    z-Statistic    Prob.  
               
C    0.000645    0.000448    1.440723    0.1497
               
    Variance Equation            
               
C    2.74E-06    9.28E-07    2.947804    0.0032
RESID(-1)^2    0.088722    0.013788    6.434565    0.0000
GARCH(-1)    0.906911    0.013616    66.60508    0.0000
               
R-squared    -0.002301        Mean dependent var        -0.000416
Adjusted R-squared    -0.005320        S.D. dependent var        0.022127
S.E. of regression    0.022185        Akaike info criterion        -5.305212
Sum squared resid    0.490226        Schwarz criterion        -5.285581
Log likelihood    2656.606        Hannan-Quinn criter.        -5.297751
Durbin-Watson stat    1.847090