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求助：SAS求cumulative abnormal return

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收藏 2013-07-19

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大家好，我现在是想用SAS来求前后EVENT YEAR的CAR。Index market 的年回报率数据集D：
year  return
1990 0.05
1991 0.06
..
2011  0.11

具体地若干支股票在上市后的年回报率数据集A：
firm    year             return
000001 1996       0.1
000001 1997       0.05
.
.
000001 2011          0.01
000002 1998       0.02
000002 1999       0.04
.
000002 2011       0.01
.
然后又知道这些股票的股改announcement日期,数据集B：
firm    eventyear
000001 2004
000001 2006
000002 2003
000002 2007
.
然后我想提取每只股票股改日期前3年到后3年这7年的回报率出来，这个该怎么操作
还有一个问题是，每一只股票可能会有多个股改日期。如果一个公司两个announcement之间的间隔小于三年，那么这个公司去掉。
我是用proc sql;
create table c as
select a.firm as a_firm, b.firm as b_firm, year,return, eventyear, eventyear-year as n
from a, b
where a.firm=b.firm and calculated n>=3 and calculated n<=3;
quit;  但是做出来跟我手动做出来的区别很多。
还有就是再怎么求abnormal return呢？

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2013-7-19 07:06:09

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2013-7-19 20:22:25

可~乐发表于 2013-7-19 15:52

谢谢你的解答。可是我发现这个程序把公司只有一个announcement的数据全部DELETE了。比如firm 000003，eventyear 2004; only once.
这个问题怎么解决呢？

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2013-7-20 11:22:04

额，是漏了，然后想问下就是有这么一个情况，如果一个公司存在3个announcement，其中前两个间隔大于3年，后两个小于3年，那么这个公司是保留还是去掉？

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2013-7-20 11:25:17

把数据集test3中的f dif_year>3 改成if dif_year>3 or first.firm=last.firm;这样就把一个的拿回来了。。。

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2013-7-22 11:52:16

可~乐发表于 2013-7-20 11:22
额，是漏了，然后想问下就是有这么一个情况，如果一个公司存在3个announcement，其中前两个间隔大于3年，后 ...

那么只保留此公司的第一个announcement 前后的数据

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