ARMA模型自相关和偏相关都不显著怎么定阶？ - 经管之家

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ARMA模型自相关和偏相关都不显著怎么定阶？

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收藏 2013-07-26

对差分后的平稳时间序列做ARMA模型，结果发现自相关和偏相关图如下，这是什么情况啊，求大神。。

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2013-7-26 09:25:26

同求

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2013-7-26 13:46:33

难道没人能解答吗？？

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胖胖小龟宝

2016-1-6 10:44:28

额~~图片看不到哇

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2016-12-5 19:38:00

同样问题，求问

同样问题，请问楼主有答案了吗？是不是意味着不能用ARMA模型

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2016-12-6 10:23:33

不能吧。ARMA是建立在时间序列的前后期联系基础之上的。该例统计量表明差分序列前后期之间没有联系，没法建模

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