非完全多重共线性下，参数OLS估计还有有效性，有最小方差性么？

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收藏 2013-07-27

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非完全多重共线性下，参数估计还是OLS，还是BLUE么？如果是的话，根据高斯马尔可夫定理，OLS就有有效性，就有最小方差。可是非完全多重共线性下，参数的方差很大啊，多乘了膨胀系数啊，怎么还有效呢？求大神指点！！感激
还有为什么说多重共线性只是样本问题啊，好像换个样本就有最小方差了么？不懂

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2013-7-27 14:57:51

路过帮顶

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2013-8-26 08:49:01

为什么呢

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2015-2-6 13:51:27

从分布中抽取的样本有一定可能存在存在多重共线，从分布中抽取另外一组样本可能就不会那么严重了，但事实上很少这么操作，因为大部分经济数据仅有一组样本

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2015-5-20 20:22:51

有效性指在所有估计方法中ols估计方差最小
存在多重共线性导致所有方差放大后
ols估计方差在他们当中还是最小

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