高铁梅的《计量经济分析方法与建模》里的推导还不是很难的，你看看hamilton时间序列中的推导就知道了。

最好能搞懂理论，如果你只是照着例子建模时，会出现很多问题，例子都是经过检验过的。而对于一些新的检验问题，搞懂理论，才能知道错在哪儿。比如单位根检验问题，ADF检验的三个方程你必须搞懂适用的情形；对于pp检验你要理解权函数。还有协整检验，garch等等，不理解模型的原理，会出现很大麻烦的。