门限回归原理

xtptm简介

xtptm安装注意事项

moremota的安装

xtptm命令式解读

xtptm回归结果解读

在人大经济论坛浸淫了很长时间，也没有弄懂门限回归的原理，更没有弄懂xtptm的使用方法。

在以xtptm为关键词来搜索人大经济论坛，我是从第一个帖子一直看到最后一个帖子。我非常惊诧，谈谈人大经济论坛，根本就没有一个像样的帖子来介绍门限回归，更没有帖子详细介绍xtptm该如何使用，应该注意些什么！

它只会告诉你，请把hansen发表的相关论文都读一遍就会了！这不是bullshit吗？有这个时间和精力的人就不会来人大经济论坛了，更何况即便你读完了hansen的论文也不一定就知道如何来跑这个门限回归程序！

如果你有兴趣，可以下载hansen的文章来仔细研读。

Bruce E. Hansen

University of Wisconsi

下面这个链接是Bruce E. Hansen的个人主页，在这个主页上你可以查询到他的论文、程序和数据。

http://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/progs/progs_subject.htm

下面这个链接可以就是Hansen发表的关于门限回归的所有论文，每篇论文都附有论文、程序和数据。

http://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/progs/progs_threshold.html

如果嫌麻烦，就直接从我这里下吧！

THRESHOLD AUTOREGRESSION WITH A UNIT ROOT(2001).pdf
大小:(292.84 KB)

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TESTING FOR LINEARITY(1999).pdf
大小:(432.62 KB)

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Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics(1997).pdf
大小:(393.71 KB)

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Instrumental Variable Estimation of A Threshold Model(2004).pdf
大小:(2.08 MB)

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Inferrence When A Nuisance Parameter Is Not Indentified under the Null Hypothesi.pdf
大小:(1.48 MB)

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How responsive are private transfers to income. Evidence from a laissez-faire ec.pdf
大小:(211.98 KB)

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关于门限回归的一些学习经验可以查看这个帖子

https://bbs.pinggu.org/thread-1144995-1-1.html

客观的说，看完这个帖子也根本不知道如何跑门限回归，纯粹是一些个人感悟，没有实质性内容。

你也可以查看这个帖子，这个帖子收集了一些很好的信息。

https://bbs.pinggu.org/thread-1158960-1-1.html

这个帖子提供了一个很好的网站，就是马里兰大学公共卫生学院的Mei-LingTing Lee（我猜是个台湾人）开发了一套跑门限回归的程序

http://sph.umd.edu/epib/faculty/mltlee/tr_programs.html

其中的STATA按照门限回归的程序如下：

2.How to install threshold regression software package and test datasets forSTATA:

Runthe following two commands in STATA:

net installstthreg,replace force from (http://sph.umd.edu/epib/faculty/mltlee/TR_codes/TR_STATA/)

net getstthreg,replace force from (http://sph.umd.edu/epib/faculty/mltlee/TR_codes/TR_STATA/)

Then, you shouldhave installed "stthreg" package and test datasets in STATA.

Next, run thefollowing commands to check help files for the "stthreg" package forSTATA:

help stthreg

help trhr

help trpredict

help sttrkm

这些程序我都按照了，也help了这些命令。说实话，挺难搞明白的！鄙人英语不行，其他坛友的英语水平肯定比我强。虽然Mei-LingTing Lee解释的思路非常清晰，但是我还是没搞明白怎么做门限回归。

知道最近发现了另外一个跑门限回归的命令xtptm！

说实话，这个命令一点都不洋气，果不其然，经仔细搜索发现这个命令是南开大学经济学院数量经济研究所的王群勇老师开发的。

这个命令虽然不洋气，但是确实还是蛮实用的！毕竟是中国人开发的，用起来还是很舒服的。这个命令可以解决门限回归的问题！！！

Xtptm程序包下载：

https://bbs.pinggu.org/thread-2153492-1-1.html

Xtptm程序包下载后，解压缩，然后把里面的命令全部复制到：

“C:\ProgramFiles\Stata12\ado\stbplus\x”文件夹中。

可能每个人的程序安装地址不一样，但是只要找到stata安装文件夹就行。如果是绿色STATA的话，就把xtptm程序包复制到绿色STATA文件里面。

然后在STATA命令框输入findit moremata，安装弹出框中的16子程序。

关于xtptm的安装也只能介绍到这里了，如果想知道更多请下载《门限回归原理+xtptm命令使用简介》文件，里面有更为详细的介绍。

该文件还对xtptm表达式的结构进行了非常详细的说明，有利于我们理解xtptm表达式。（个人认为不看中文的话，根本理解不了rx()、trim（）、iters()、grid()、regime到底是什么意思！！）

.xtptm varlist, rx(varlist) thrvar(varname) [trim(real0.05)///

    iters(integer0)grid(integer0)regime(integer1)]

对了，最后再说明两点：

1.     命令xtptm只适用于面板门限回归模型；

2.     门限回归模型只能应用于平衡面板数据模型；

3.     门限回归模型中不能出现内生解释变量（如果出现了就会非常复杂，详情请查看hansen的论文）。

请放心下载这个pdf文件吧，里面详细介绍了门限回归的起源，门限回归的发展，如何安装门限回归命令xtptm，如何分析xtptm回归结果！！！！！！！

门限回归原理xtptm命令使用简介.pdf
大小:(1.04 MB)

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