以前没怎么系统接触过时间序列，最近看一些时间序列的书，开始看时就有许多不懂的地方，后来硬着头皮看完大多数问题都解决了只是回过头来再看，还是觉得似懂非懂，所以请各位老师百忙中能否帮我解释下下面两个问题，小生不胜感激
1.为什么残差的非平稳性会导致伪回归？
两个时间序列只要不存在经济逻辑联系，但回归显著就定义为伪回归，残差的非平稳是怎么体现出不存在这种关系的？原理是什么啊？
2.回归模型的自相关和残差的非平稳是不是等价的？残差非平稳（例如ut=rut-1+et）是不是一定意味着被解释变量Y非平稳（Yt=pyt-1+ut）