【求助】关于时间序列协整的一个问题

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收藏 2009-12-02

假设有4个时间变量，比如lny、lnx1、lnx2、lnx3，要对他们进行回归分析，想求出lnx1、lnx2、lnx3与lny的系数，之后根据这些系数进行其他分析。但lny、lnx1、lnx2都是1阶单整，而lnx3却是2阶单整，因此按照协整理论此时不能直接进行回归。请问各位高手，这种情况下，该怎样处理？不胜感激！！！

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璠子

2009-12-2 10:36:47

lnx3-lnx3(-1)，这个量应该是一阶单整的。。我也是新手，如有错误，还往楼下的指教

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凤凰翔天

2009-12-2 10:38:12

李子奈老师的课件上说：三个以上的变量，如果具有不同的单整阶数，有可能经过线性组合构成低阶单整变量。那么可否通过lnx3和其一阶滞后项lnx3(-1)组合成1个1阶单整序列，然后再和原来的lny、lnx1、lnx2进行回归分析呢？如果这个方法可以，请问lnx3和其一阶滞后项lnx3(-1)组合成1个1阶单整序列这个是怎么处理的？

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璠子

2009-12-2 10:45:12

generate series弹出的窗口中假设一个新变量x5=lnx3-lnx3(-1)，然后以后用lnx3-lnx3(-1)时用x5替代就行了吧，这我老师还没有讲到，自己看的，不是能叫准，你试一下看看吧。。我自己不懂装懂，误人子弟啊，哈哈

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凤凰翔天

2009-12-2 16:42:54

呵呵，谢谢你啊，我试试吧。对了，你从哪本书上看到的啊？我想查阅一下有关资料。

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zhangxueweihai

2009-12-3 19:35:07

如果用“x5=lnx3-lnx3(-1)”代替，x5前面的系数代表的将不是弹性系数，这也是在处理非同阶单整时容易遇到的一个问题。在同一个方程中，lnx1、lnx2都没进行差分，而lnx3却差分了，如果用lnx1、lnx2和lnx3分别代表投资、消费和政府支出，那么政府支出的差分代表什么意思呢？所以，要看具体代表什么，如果采用这种处理后没有经济学上的意义，就不能进行协整检验。

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