一组时间序列里有平稳的也有不平稳的，做回归分析时应如何选择？

Susan0820

8428

收藏 2013-10-28

悬赏 1 个论坛币未解决

一组时间序列里有四个是非平稳的，其余均通过ADF平稳性检验，通过一阶差分将四个不平稳序列变为一阶平稳，请问之后在做回归分析时，应该选用什么数据做？是将所有的数据均一阶差分做呢，还是只有那四个数据取一阶差分，其余还是沿用原先的数据？急求！谢谢！

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saillxbx

2013-10-29 02:28:00

同问。。。我也是有几个平稳有几个不平稳

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liuyang721

2013-10-29 06:34:00

你测了johensen test没有，有没有cointegration？有的话不用分，直接用vecm

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Susan0820

2013-10-31 00:19:25

liuyang721 发表于 2013-10-29 06:34
你测了johensen test没有，有没有cointegration？有的话不用分，直接用vecm

样本数据不足，做不了Johansen检验。我在其他地方看到说如果差分后序列平稳可以不做Johansen检验，直接进行回归分析。

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YearsPassed

2015-2-7 14:38:36

楼主解决了吗？同问啊

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18468286850

2020-3-29 15:28:50

四五年过去了，楼主解决问题还在这么？

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