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2012-05-15
为什么现在拿着多元时间序列数据都是经过平稳性检验,差分处理,协整,格兰杰因果后就结束了,就和以前的经典回归分析(建立多元模型,多重共线、异方差、序列相关)没有关系了,看了很多文章都是这样,是怎么回事,好心人解答下!
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2012-5-15 20:23:52
同问,顶一下,经典方法写文章还能发吗?
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2012-11-7 13:29:31
同问。。。疑惑中
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2015-10-15 16:40:48
书上的回归一般是截面回归 时序涉及不多  所以偏重异方差 多重共线性这类
还有一类回归是时序类的(特别是经济领域的) 他们更倾向于时间序列分析 所以需要做平稳协整格兰杰这类检验
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