R中如何进行包括时间序列MA及AR项的回归分析?

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收藏 2015-06-04

如题, 除了一些一般变量(如宏观经济因子等)外, 想再加入一些MA及AR项, 可以如何设定呢?

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2015-6-4 08:00:55

这个不是直接加上就可以的，看看分布滞后模型（单方程）或联立方程模型

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2015-6-4 10:22:41

nuomin 发表于 2015-6-4 08:00
这个不是直接加上就可以的，看看分布滞后模型（单方程）或联立方程模型

联立方程式应该考虑用VAR模型吗？

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2015-6-4 12:27:50

金融学爱好者发表于 2015-6-4 10:22
联立方程式应该考虑用VAR模型吗？

看描述估计用不上

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2015-6-4 14:34:34

那麽如用correlogram判断後确定有MA及AR项, 应如何在回归分析中包括?

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