在用较短时间序列建模时,往往会出现时间序列经过两次差分后仍是非平稳的,这种情况下是不是几乎无法进行回归分析?

尤其有些产业数据年度变动较大,不规则变化较大,再加上时间跨度较短,也往往出现上述情况而无法应用,这时候能不能用趋势分解法(如BP滤波法等)将时间序列的长期趋势分解出来进行研究,用这种方法得到的数据还有没有其经济意义,具不具有代表性?

还有一个问题,指数平滑法有何经济意义吗?能不能对时间序列先平滑后再进行回归分析,回归结果还有没有之前的经济含义!

请大家帮帮忙忙哦,谢谢!

上面可能没说清,其实也就是用趋势分解法和指数平滑法对经济时间序列进行处理后得到的数据有何意义?能不能直接做为变量的数据进行回归分析或其他的,得出的结果有没有代表性!

[此贴子已经被作者于2008-7-27 21:39:08编辑过]