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2012-04-19
这个问题似乎问的有些多余,但我还是要把它贴出来,供各位朋友们讨论一下。从计量经济学的角度来看,做回归分析前的时间序列平稳性检验似乎很必要,但从实用性来看,要所有的变量同时满足平稳条件不太可能。但我最近看了一些最新文章,有的来源于科技进步与对策、中国软科学(见附件),用的时间序列数据并没有经过平稳性检验,而我当初学SPSS的时候根本就没听说过还需要检验平稳性。关键在于,科技进步与对策与中国软科学的审稿专家也不会是不懂计量的吧,为什么这些文章还通过审稿了?请各位高手积极发言探讨一下,有加分!
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2012-4-20 10:32:02
如果做ARMA这些模型的话,需要数据是平稳非白噪声的序列才可以。这是模型的假设,跟实际没关系。如果实际数据非平稳可以做差分等变换,满足模型的假设之后才可以使用这个模型,否则实证的结果自然不可信。
当然可能存在其他模型可以处理非平稳数据,不过我没学过哈。
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2012-4-20 10:58:29
jiao_taishan 发表于 2012-4-20 10:32
如果做ARMA这些模型的话,需要数据是平稳非白噪声的序列才可以。这是模型的假设,跟实际没关系。如果实际数 ...
管理类的期刊论文大多不需要对时间序列做平稳性检验,似乎不太重视这个。也许是领域不同而方法就不同
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2012-4-20 13:37:57
317792209 发表于 2012-4-20 10:58
管理类的期刊论文大多不需要对时间序列做平稳性检验,似乎不太重视这个。也许是领域不同而方法就不同
所有的实证必须要符合模型的假设结果才会可信,否则只能说是不懂模型却在滥用了。
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2012-4-20 14:28:17
jiao_taishan 发表于 2012-4-20 10:32
如果做ARMA这些模型的话,需要数据是平稳非白噪声的序列才可以。这是模型的假设,跟实际没关系。如果实际数 ...
“如果做ARMA这些模型的话,需要数据是平稳非白噪声的序列才可以。。。。。。。”
难道白噪声序列不是平稳序列?
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2012-4-20 14:31:26
时间序列一定要做平稳性检验,常用的有DF、ADF检验,否则可能出现伪回归问题!
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