做非线性最小二乘估计时，如何检验、修正残差是否存在相关性或异方差？ - 经管之家

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做非线性最小二乘估计时，如何检验、修正残差是否存在相关性或异方差？

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收藏 2013-08-05

做非线性模型时，有些模型不能转化成线性，这时只能在Eviews做非线性模型，例如我的模型是这样的：y=c(1)*x1^c(2)*x2^c(3)，这时如何检验残差是否自相关性、异方差性，如何有的话，如何修正呢？
做线性模型，利用OLS估计时，都要检验是否存在自相关性和异方差性，但做非线性模型时，我没有看到对残差进行检验，所以有此疑问，请大家讨论、指点，谢谢！

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2013-8-6 11:27:34

同样可以进行检验的，你做的这个模型是可以取对数变成线性的模型。
不能化为线性的非线性模型可以不做，因为异方差的检验推导是建立在线性的基础上的

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2013-8-6 11:28:45

同样可以进行检验的，你做的这个模型是可以取对数变成线性的模型。
不能化为线性的非线性模型可以不做，因为异方差的检验推导是建立在线性的基础上的

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2013-8-6 21:27:10

我举得的这个例子是可以转化成线性
不能转化成线性的非线性模型就不用检验残差了吗？那残差一定满足零均值、同方差等经典假设吗

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2014-1-6 21:47:43

ivey 发表于 2013-8-6 21:27
我举得的这个例子是可以转化成线性
不能转化成线性的非线性模型就不用检验残差了吗？那残差一定满足零均值 ...

请问楼主现在弄懂了这个问题么？

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2014-1-6 21:49:56

zhoujinguangxi 发表于 2014-1-6 21:47
请问楼主现在弄懂了这个问题么？

我看到一些文章还是会检验非线性模型的残差是否满足零均值、同方差、以及正态分布，因为在非线性模型的假定条件中，残差符合白噪声的条件。

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