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2709 5
2007-06-09
[求助]非线性最小二乘估计

比如回归方程是:Y=A+[1-EXP(-20B)]X

我要求系数B是不是要用非线性最小二乘呢?

我可以用普通最小二乘估计出[1-EXP(-20B)]的值,再求出B的值吗?

如果不行 请教高人怎么做呢?

BOW

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2007-6-9 17:47:00
取对数,变化下阿,变为线性的。
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2007-6-10 07:40:00
直接用最小二乘法就可以了
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2007-6-10 09:36:00
非线性是针对变量来说的,你那是系数非线性,用OLS即可。
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2010-9-5 15:17:26
顶,回答同上
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2010-9-5 21:48:43
可以的,直接OLS吧,然后把B求出来,不过问题在于B的s.e.。你可以用以下三种方法的任意一个:

1。如果1-EXP(-20B)是normal的,那么B就是log normal的,直接求s.e.

2。delta method求B的s.e.,放心,这个适用,因为他们都是平方根分布收敛的。

3。bootstrapping
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