如何去计算各个行业之间的相关性

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收藏 2013-08-07

我们想按股票的各个板块来分类，计算各个行业之间的相关性。我们想考虑各个行业间的财务技术等方面，应该才用什么方法去考虑呢

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2013-8-8 17:10:32

可以用多元garch模型

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2013-8-8 21:47:56

风干的字迹发表于 2013-08-08 17:10:32
可以用多元garch模型

那用什么数据去计算呢我看一些书比如利用各个行业指数去算其历史波动率数据并考虑相关性。但是从技术等角度不知道找什么类型的数据去计算。

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2013-8-8 22:29:05

最直接的就是用价格指数。简单的correlation coefficient

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