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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
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2013-08-07
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2013-8-7 15:17:27
救命!
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2013-8-8 09:28:09
1.VAR[S] = E[s^2] - (E[S])^2, using Ito to calculate S^2;
2.要用条件期望,E[S(t+h) / S(t)] = E[E[S(t+h) / S(t)|Ft]], 然后仿照上面的思路。注意,S(t) * f(t)将变成一个martingale,f(t)很容易得到,应用f(t)可以简化计算
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2013-12-3 02:02:04
From d(e^{\delta t} S_t), you can find S_t. Then, using ito's isometry to find the variance, and the conditional expectation to solve the second.
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2013-12-3 05:26:17
If needed, I can provide a more detailed solution. Please let me know.
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