有关两个时间序列关系

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收藏 2013-08-07

一个时间序列与另一个时间序列呈比较明显的对数关系，是不是就不是协整？协整是呈线性关系是吗？那直接建立前者与后者对数的线性模型，会是伪回归吗？

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2013-8-7 17:37:34

晕死，能说详细点吗

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2013-8-7 17:49:15

真实精算发表于 2013-8-7 17:37
晕死，能说详细点吗

呵呵，sorry
时间序列y和x，画散点图，发现y和x呈对数关系，做回归y=c+ln(x)，结果很显著，这个回归可用吗？要考虑y和x协整不协整的问题吗？回归y=c+ln(x)会是伪回归吗？
没学过协整在这瞎问，谢啦~~

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2013-8-7 17:49:47

各按照各的来。既然成对数线性，就建立对数线性模型，这是按照图示法（数据的动力学原理）做的模型设定。对数模型也是线性的，是否线性只与参数有关。然后建立之后在做协整检验，看看是否平稳或者同阶单整。

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