关于时间序列伪回归

2019

收藏 2009-09-07

问下是否只要存在时间序列非平稳就不能用最小二乘法。还是它不能是解释变量或被解释变量的某一个？

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2009-9-7 22:57:58

非平稳不能用最小二乘法

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2009-9-7 23:03:56

不是啊，在协整分析中，建立协整模型时，虽然说变量的差分是平稳的，但是在建模时用的是原数据，就是用的OLS

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2009-9-7 23:09:25

应该是可以的，但是它既不能解释变量也不能作为原变量被解释罢了。

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2009-9-8 10:12:24

非平稳就不能用最小二乘法。
楼主可以看一下满足线性回归的经典假设条件，非平稳数据是不符合的。
我之前看过一本书，高铁梅还是谁写的去了，上面就说了，做线性回归时要保证数据平稳的，不然就是伪回归。

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