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2012-10-16
看协整的时候,书上提到了伪回归,如果两个时间序列非协整的时候进行回归,就会出现伪回归。对于虚假回归的解释比较简单吧,以前看到的,是没有因果关系的两个变量进行回归。但是很多地方发现把虚假回归等同于伪回归的,不知道他俩到底有什么区别呢,还是就是一个概念,但是不同的解释?
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2016-1-1 19:54:08
在线性回归模型中,我们总 是以样本决定系数R2作为回归方 程对解释变量与被解释变量样本 变化关系的拟合程度的度量。然 而变量之间的样本相关与总体相 关是两个概念,虽然经济变量的 样本之间的关系在一定程度上可 以说明变量总体之间的关系,但 也有例外,这主要取决于经济变 量总体分布的性质。有研究表明 ,当用两个相互独立的非平稳时 间序列建立回归模型时,常常会 得到一个在统计意义上显著的回 归方程。我们称之为虚假回归 (Spurious Regression)或伪回归 。
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