【求助】预测波动率

Vivians1103

1445

收藏 2013-08-09

求问一下各位，一般券商做期权定价，预测波动率是用的什么方式得到的？
最好希望各位能提供matlab或者sas的算法，跪谢~

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

Chemist_MZ

2013-8-9 22:57:00

Just take a look at this short paper.

He apply several basic ways on the topic you are looking for

https://bbs.pinggu.org/thread-2571526-1-1.html

you should have read it since I notice that you have made a reply.

best,

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

Vivians1103

2013-8-9 23:56:33

Chemist_MZ 发表于 2013-8-9 22:57
Just take a look at this short paper.

He apply several basic ways on the topic you are looking fo ...

确实看了，但是目前还是很纠结...在实习中，不知道业界一般用什么方式，因为实际上是做的长期预测...

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

Chemist_MZ

2013-8-10 00:35:42

Vivians1103 发表于 2013-8-9 23:56
确实看了，但是目前还是很纠结...在实习中，不知道业界一般用什么方式，因为实际上是做的长期预测...

I think GARCH model is enough.

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

Vivians1103

2013-8-10 10:36:18

Chemist_MZ 发表于 2013-8-10 00:35
I think GARCH model is enough.

Whoops, thanks~

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

分享

扫码加好友，拉您进群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群