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模拟生成的价格序列波动率误差较大正常么？
chen_nezo
1708 6
2016-07-03
使用工具：Matlab
假设波动率是30%，生成3个月的价格序列
模拟生成10万条路径，再算出10万条路径的波动率，结果如下：
均值：           0.2980   
20%分位数：0.2713
50%分位数：0.2966   
80%分位数：0.3241
查询了代码，应该没问题。
感觉比想象中误差大，这种误差正常么？
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Chemist_MZ
2016-7-5 05:38:40
step size？
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chen_nezo
2016-7-6 08:58:46
Chemist_MZ 发表于 2016-7-5 05:38
step size？
是按实际交易日的。
例如：
7月1日
7月4日
7月5日
7月6日
7月7日
7月8日
7月11日
。。。
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Chemist_MZ
2016-7-8 11:06:17
chen_nezo 发表于 2016-7-6 08:58
是按实际交易日的。
例如：
7月1日
这个更取决于你一次抽样抽取的样本个数，极端的情况，如果你只simulate一条path，如果生成的随机样本足够多，那么就会很准。就好比你从一个分布里面抽样本，1）每次抽5个，抽200次，得到200个方差，2）每次抽10个抽100次，得到100个方差，3）每次抽1000个，抽一次。显然就样本方差的误差而言，第一种抽样的误差是最大的。
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wutaibo
2016-7-8 13:06:28
嗯哦，原来如此！！！！
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chen_nezo
2016-7-9 15:02:07
Chemist_MZ 发表于 2016-7-8 11:06
这个更取决于你一次抽样抽取的样本个数，极端的情况，如果你只simulate一条path，如果生成的随机样本足够 ...
嗯，但一般如果模拟某段时间的数据，日期通常不长，按交易日来看的话，一般不超过50个交易日，也就是不到50个数，从统计意义上来说，确实不够大，只能另外想办法了。
多谢解答。
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