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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
8101 2
2013-08-10
悬赏 100 个论坛币 未解决
我的论文中被导师质疑有内生性的问题,但是本人对内生性的问题不是很清楚,在网上看了半天也是一知半解的。看到大部分的解决方案都是运用2SLS或者工具变量解决的。但是怎么选择工具变量又成为我的一大难题。

我的模型中劳动生产力为因变量,进口竞争、price-cost margin、进口竞争*price-cost margin、资本集中度和RD为自变量,麻烦大家帮忙想想能选用什么工具变量运用2SLS解决我的模型内生性问题的。


还有就是2SLS在SAS或者STATA软件中的程序代码又怎么编写呢?
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2013-8-10 03:39:52
这个问题到处存在,我可以给你两个简单建议:

1)independent variables: 用lag 试试

2)用var model试试。
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2013-8-10 16:59:08
可以参照其他人的paper,比如denver就推荐过几篇相关的文献,如The Role of Stock Liquidity in Executive Compensation, Endogeneity in Empirical Corporate Finance ;国内的u中国产业结构变迁对经济增长和波动的影响,企业创新、生命周期与聚集经济等等;
一般用2SLS做IV的命令就是ivregress 2sls  y x1 x2 x3 (x4=x5),这里假设x4是怀疑具有内生性的变量,x5则是工具变量!
这是我个人学习后的理解,我在模型中也是这样用的,如果有不对的地方还请指教!
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