小白问题轻松50币

trueeconlover

2194

收藏 2013-08-18

悬赏 50 个论坛币已解决

我想问在计量学里面为什么N个observations不可以估测出N个variance呢？(assume heteroskedasticity) 我感觉通过N个observations可以有N个式子，所以应该够呀？　估测出N个variance所需的最小sample size是多大呢？

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根据教科书上的规定，样本大小是取决你的数据质量你有1000个数据，但是却服从半正太分布，那也不用用OLS，而只能用TOBIT模型由于大部分假设都是承认OLS，所以，为了保证正态性，截面数据至少大于120个观测值时间序列在30个观测值以上面板数据，这个我自己猜测的，大概要600个obs以上如果再少，统计推断就不可靠了希望这些对楼主有用

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primmxz

2013-8-18 02:48:04

根据教科书上的规定，样本大小是取决你的数据质量
你有1000个数据，但是却服从半正太分布，那也不用用OLS，而只能用TOBIT模型
由于大部分假设都是承认OLS，所以，
为了保证正态性，截面数据至少大于120个观测值
时间序列在30个观测值以上
面板数据，这个我自己猜测的，大概要600个obs以上
如果再少，统计推断就不可靠了
希望这些对楼主有用

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primmxz

2013-8-18 10:58:31

理论上的大样本是可以的，
但是实际总是小样本，所以需要调整，公式前需加N/[(N-1)*(N-2)]
虽然你用计量软件计算的时候，可以一一对应，比如你有1000个观测值，5个变量
确实可以很容易计算出5个变量的1000个方差，但是计量软件已经自动对这些变量的方差进行了调整
不需要你自己进行调整

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trueeconlover

2013-8-19 04:52:40

primmxz 发表于 2013-8-18 10:58
理论上的大样本是可以的，
但是实际总是小样本，所以需要调整，公式前需加N/[(N-1)*(N-2)]
虽然你用计量软 ...

为了确认理解正确我说的是y的方差也就是error term的方差你说5个变量的方差请问，我们说的是一个问题吗？

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primmxz

2013-8-19 10:42:27

trueeconlover 发表于 2013-8-19 04:52
为了确认理解正确我说的是y的方差也就是error term的方差你说5个变量的方差请问，我们说的是一个问题 ...

你打开stata的数据后,因变量和自变量都是在数据中
这和分什么因变量和自变量吗?
我不知道你是不是做时间序列的方差分解?

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trueeconlover

2013-8-21 07:42:29

primmxz 发表于 2013-8-19 10:42
你打开stata的数据后,因变量和自变量都是在数据中
这和分什么因变量和自变量吗?
我不知道你是不是做时间 ...

每个regressor 会有自己的方差如果是cross sectional我们对于regressors会有一个variance covariance matrix 另外 error term会有一个方差我说的是error term的方差

虽然问题没有全部解决我还是先把这个50币给你吧

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