用stata来run vecm，如何去define 外生变量

kristyxie

1740

收藏 2013-08-18

请教各位，想用stata 来做vecm model，variable当中能确定两个作为内生变量，其他有一些外生变量，想问问如何添加到stata当中，已经测试发现 var的 exog（）指令不能用在vec当中。

多谢多谢！

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magicgina

2013-8-18 15:33:58

eviews可以定义，

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kristyxie

2013-8-18 15:51:44

magicgina 发表于 2013-8-18 15:33
eviews可以定义，

eviews是可以定义但是在用eviews做var和vecm的时候均不显示coefficient是否significant

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magicgina

2013-8-18 16:01:05

kristyxie 发表于 2013-8-18 15:51
eviews是可以定义但是在用eviews做var和vecm的时候均不显示coefficient是否significant

不是有p值吗？就算没有p值，se总有，自己计算一下就可以了

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kristyxie

2013-8-18 16:04:56

magicgina 发表于 2013-8-18 16:01
不是有p值吗？就算没有p值，se总有，自己计算一下就可以了

p值没有有std 但是dont know follow which distribution, seems not t-distribution

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magicgina

2013-8-18 19:06:56

kristyxie 发表于 2013-8-18 16:04
p值没有有std 但是dont know follow which distribution, seems not t-distribution

eviews运行结果中明显有t值，也可以从proc - make system - order by variable - estimate得到p值

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