既无自相关又无偏相关如何建立ARMA模型？

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收藏 2013-08-20

对非平稳时间序列差分平稳后检验发现差分后的时间序列既无自相关又无偏相，这种情况下还用建立ARMA模型吗？更关键是不理解这组时间序列为什么会没有自相关。我研究的是美国十年期国债，理论上讲经济数据差分后依然会有比较强的自相关吧（后期变化会受滞后期影响），但是不知道为什么我最近研究的这些数据差分后都变成没有自相关的了。求高人解答。。。

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神探008

2013-8-20 13:05:59

没人吗？

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cqsuper

2013-8-21 02:36:09

既无自相关又无偏相关，这说明它是随机扰动过程，这种过程不可能只借助自身而构建任何模型，因为不能通过过去来进行预测。

最可能的原因之一，你的样本数偏小，首先不要使用DW统计量，如果你使用了Q统计量和LM统计量，然而这两个统计量在样本数较小的时候，往往接受原假设。

最可能的原因之二，你确实发现了美国ZF的金融政策的随机模式，因为美国的金融研究者一直竭力主张ZF的金融措施不能具有可预测性，否则就会产生套利及投机的机会，所以和美国ZF相关的金融政策，可能确实使用了随机手段。从宏观经济学家的角度，早期的经济学界建议ZF“逆周期”，后来亦有不少经济学者则建议"不可预测"。

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神探008

2013-8-21 10:48:11

cqsuper 发表于 2013-8-21 02:36
既无自相关又无偏相关，这说明它是随机扰动过程，这种过程不可能只借助自身而构建任何模型，因为不能通过过 ...

谢谢，看来研究的数据是随机游走啊，那是不是要借助其他变量回归了？

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